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2010-03-21
Granger检验的滞后阶数怎么确定??

方程为:Xt=c1+α1Xt-1+α2Xt-2+....+αmXt-m+β1Yt-1+β2Yt-2+....+βnYt-n+ε1t
     Yt=c2+γ1Yt-1+γ2Yt-2+...+γmYt-m+δ1Xt-1+δ2Xt-2+....+δnXt-n+ε2t

当检验Yt是否是Xt的Granger原因时,原假设为βi=0,m和n是滞后阶数,请问m和n怎么确定?
不同的值会有不同的结果,说得具体一点,我是新手,
谢谢各位大侠
好像有AIC、BIC准则,有没哪位大侠知道这个怎么怎么做?
谢谢!
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2010-3-21 20:31:26
求高手不吝赐教,谢谢!
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2010-3-22 06:45:26
可以考虑用AIC,BIC。
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2010-3-22 10:23:33
晕,和没说一样
用Rats软件运行时,对一个时间序列进行DF检验或ADF检验时好像有AIC、BIC的滞后阶数
不过那是对一个序列的运行结果,Granger检验时是两个序列,而且那个阶数有为0的,这个阶数不可能为0吧?
有没谁有Granger检验的Rats程序?包括选阶的程序
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