Granger检验的滞后阶数怎么确定??
方程为:Xt=c1+α1Xt-1+α2Xt-2+....+αmXt-m+β1Yt-1+β2Yt-2+....+βnYt-n+ε1t
Yt=c2+γ1Yt-1+γ2Yt-2+...+γmYt-m+δ1Xt-1+δ2Xt-2+....+δnXt-n+ε2t
当检验Yt是否是Xt的Granger原因时,原假设为βi=0,m和n是滞后阶数,请问m和n怎么确定?
不同的值会有不同的结果,说得具体一点,我是新手,
谢谢各位大侠
好像有AIC、BIC准则,有没哪位大侠知道这个怎么怎么做?
谢谢!