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高人帮我看下Granger检验结果

3432

7

收藏 2010-06-04

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/04/10 Time: 18:58
Sample: 1 732
Lags: 2

  Null Hypothesis:                      Obs F-Statistic  Probability

  Y does not Granger Cause X 730 5.82363    0.00310
  X does not Granger Cause Y             22.6592    2.8E-10，

求高人给我分析下结果

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2010-6-4 19:05:36

主要看Probability，是假设检验原理，概率显著说明接受原假设，即两个变量双向不存在granger因果关系。

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2010-6-4 19:24:17

请问怎么判别概率显著呀 2# gssdzc

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2010-6-5 00:21:28

信我的
如果你的模型的确是最优的，那么您的结果说明两个变量之间存在双向Granger因果关系
不过，既然你问得出如此问题，想必你的模型形式并不可靠，请自查

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2010-6-5 10:47:16

两者互为Grange因果原因

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2010-6-24 17:01:35

因为它的p-value值非常小，所有显著啊

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