求助该granger检验的结论

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收藏 2014-04-16

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 04/16/14 Time: 14:17
Sample: 1 115
Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

DM2 does not Granger Cause DGUO    112    3.77249 0.0261
DGUO does not Granger Cause DM2    0.70416 0.4968

eviews新人不懂granger  请教大家了

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xiaoyaoaiqinhai

2014-4-16 15:08:40

对于第一个假设，即：DM2 does not Granger Cause DGUO，其F统计量为F=3.77249，相应的概率值P=0.0261，小于10%（即0.1）的显著性水平，因此拒绝该原假设，也就是说：DM2是DGUO的格兰杰原因。
对于第二个假设，即：DGUO does not Granger Cause DM2，其F统计量为F=0.70416，相应的概率值P=0.4968，大于10%（即0.1）的显著性水平，因此不能拒绝此原假设，也就是说：DGUO不是DM2 的格兰杰原因。
综上所述，DM2、 DGUO两者之间存在从DM2到 DGUO的单向格兰杰因果关系。

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tano的黑白照片

2014-4-16 16:16:49

xiaoyaoaiqinhai 发表于 2014-4-16 15:08
对于第一个假设，即：DM2 does not Granger Cause DGUO，其F统计量为F=3.77249，相应的概率值P=0.0261，小于 ...

谢谢~ 请问P值只需要在10%的概率下通过就可以说明存在格兰杰原因关系了吗？

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xiaoyaoaiqinhai

2014-4-16 17:04:23

是的，概率水平1%、5%和10%都行，可根据实际需要设定。

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