请教granger检验必须是稳定序列吗

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收藏 2006-12-25

我用两个变量的原序列检验，其中一个变量是另一个变量的granger原因，两个变量的序列是非稳定的，这有说服力吗？同时，他们的一阶差分是稳定的，但没有granger原因，这不是我想要的结果。大家说怎么办，谢谢！

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2006-12-25 22:09:00

granger因果检验要求变量一定要是平稳的，可以通过差分达到变量的平稳性要求，但是差分会导致分析的方差加大，因而小于3次的差分分析结果是可信的。

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2006-12-26 08:15:00

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2006-12-26 16:49:00

如果两变量都是非平稳的，通过EG检验发现两者是协整的，即具有长期的经济联系，就可以作Granger因果检验。

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2006-12-26 16:52:00

其实运用差分法最大的不好就是：差分虽然达到了平稳的目的，但会丢失一些重要的信息，而这些信息往往又是分析是所需要的。

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