为了增加论坛币，购买其他书籍，现上传上海师范大学商学院金融系朱敏老师《金融时间序列分析》课程原创的电子课件。该课程的操作软件主要用到了S-PLUS中的Finmetrics模块，还有一些自编程序。上课的讲义内容最近已经出书《金融定量分析与S-Plus运用》，上海交通大学出版社，有兴趣可以参考。

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课件目录：
1.平稳时序建模_AR模型
2.平稳时序建模_MA模型
3.平稳时序建模_ARMA模型
4.波动率建模_ARCH模型
5.波动率建模_Garch模型
6.波动率建模_风险模型
7.波动率建模_杠杆效应模型
8.波动率建模_外部变量
9.包含趋势的模型_非平稳模型
10.包含趋势的模型_DF检验
11.向量自回归_VAR模型
12.向量自回归_格兰杰因果检验
13.向量自回归_脉冲响应分析
14.向量自回归_预测误差方差分解
15.向量自回归_SVAR模型
16.协整与误差修正模型_基本概念
17.协整与误差修正模型_EG两步法与Johanson方法