这一讲义是与徐占东 《金融时间序列模型》配套的。讲义很详细。
这是里面的一点内容：

“教学安排
1 单变量线性随机模型：ARMA ; ARIMA; 单位根检验。
2 单变量非线性随机模型：ARCH,GARCH系列模型。
3 谱分析方法。
4 混沌模型。
5 多变量经济计量分析：VAR 模型，协整过程；误差修正模型。”