金融时间序列分析_蔡瑞松课件.rar
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本附件包括：
- exam04s.pdf
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- exam08s.pdf
- 1－ch 1.ppt
- 2－ch 2.1-2.4.ppt
- 3－ch 2.5-2.7.ppt
- 5－ch 3.1-3.4.ppt
- ch 1.doc
- ch 2.doc
- Ch2（2）.doc
该课件主要是学校老师上课用的部分金融时间序列分析的课件，以及芝加哥大学布斯商学院这门课期末考试的一些期末试卷，发出来供大家学习。
当然还有部分资料没有上传，因为一些原因，如果有需要的可以联系我。
Ruey S.Tsay(蔡瑞胸)美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H.G.B.Alexander讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，Journal Of Forecasting的联合主编，Journal Of Financial Econometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编
该书主要介绍了计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法方面的最新进展，强调实例和数据分析。特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔町夫链蒙特卡罗方法等。主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。本书可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。
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