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【书名】金融市场风险管理
【作者】王春峰
【出版社】天津大学出版社
【出版日期】2001年2月
【文件格式】PDG
【文件大小】8.97M
【页数】505页
【ISBN出版号】7-5618-1424-0
【资料类别】计量经济学
【市面定价】58元
【扫描版还是影印版】扫描版
【是否缺页】完整
【关键词】金融；风险管理；金融投资
 
【内容简介】
    本书以金融工程与现代金融理论为基础、以风险管理过程为主线、以VaR为核心，系统深入地讨论了金融市场风险管理问题，内容涉及金融市场风险管理的基本概念、理论、方法和技术。通过学习本书，读者不仅可以系统掌握金融市场风险管理的基本理论和方法，而且还可以深入了解金融工程与现代金融理论的核心内容。
    全书分4部分共26章。第1部分系统介绍了金融风险与金融市场风险的基本概念、风险管理的动因与功能、风险管理的基本过程和风险管理系统的构成；第2、3部分系统深入介绍了金融市场风险的测量问题。第4部分详细讨论了金融市场风险的管理与监管问题：
    该书的阅读对象包括经济、金融和管理类的教师、研究人员、高年级本科生和研究生、金融业从业者及金融监管人员等。

【目录】

第一部分 金融市场风险管理概述
第1章 金融风险与金融市场风险
第2章 金融市场风险管理的动因与功能
第3章 金融市场风险管理过程
第4章 金融市场风险管理系统

第二部分 金融市场风险测量基础
第5章 VaR与金融市场风险测量框架
第6章 VaR计算的基本原理与分析
第7章 价格和回报的测量与统计分析
第8章 价格和回报的统计学
第9章 波动性与相关性
第10章 固定收入证券和股票的定价与灵敏度测量
第11章 衍生证券的定价与灵敏度测量

第三部分 金融市场风险测量方法与应用
第12章 VaR计算的历史模拟方法
第13章 VaR计算的分析方法：Delta-类模型
第14章 VaR计算的分析方法：Gamma-类模型
第15章 分析方法的改进
第16章 VaR计算的Monte Carlo模拟方法
第17章 Monte Carlo模拟的改进
第18章 VaR模型的后验测试与误差分析
第19章 边际VaR、成分VaR和增量VaR
第20章 压力试验
第21章 极值理论
第22章 VaR在金融市场风险测量中的应用

第四部分 金融市场风险管理与监管
第23章 风险对冲与金融工程
第24章 资本配置
第25章 基于VaR的投资决策
第26章 金融市场风险的监管

抱歉网上的书评较少，我也正在学习中，还没到评论的水平，等学会以后再加上吧！

[此贴子已经被作者于2008-7-19 11:21:44编辑过]