内容简介：

    本书以金融工程与现代金融理论为基础、以风险管理过程为主线、以VaR为核心，系统深入地讨论了金融市场风险管理问题，内容涉及金融市场风险管理的基本概念、理论、方法和技术。通过学习本书，读者不仅可以系统掌握金融市场风险管理的基本理论和方法，而且还可以深入了解金融工程与现代金融理论的核心内容。
全书分4部分共26章。第1部分系统介绍了金融风险与金融市场风险的基本概念、风险管理的动因与功能、风险管理的基本过程和风险管理系统的构成；第2、3部分系统深入介绍了金融市场风险的测量问题。第4部分详细讨论了金融市场风险的管理与监管问题：
该书的阅读对象包括经济、金融和管理类的教师、研究人员、高年级本科生和研究生、金融业从业者及金融监管人员等。

目录

第一部分金融市场风险管理概述
第1章金融风险与金融市场风险
1．1金融风险
1．2金融市场风险
1．3金融风险管理
1．4小结
第2章金融市场风险管理的动因与功能
2．1风险管理的动凶和功能：工商企业分析
2．2风险管理的动因和功能：金融机构分析
2．3风险管理的动因和功能：金融市场分析
2．4风险管理的动因和功能：经济系统分析
2．5小结
第3章金融市场风险管理过程
3．1金融市场风险的辨识
3．2金融市场风险的测量
3．3金融市场风险的处理
3．4金融市场风险管理的实施、评估与调整
3．5小结
第4章金融市场风险管理系统
4．1引言
4．2金融市场风险管理的组织系统
4．3金融市场风险管理的功能系统
4．4金融市场风险管理的信息系统
4．5金融市场风险管理系统的实施保证
4．6小结
第二部分金融市场风险测量基础
第5章VaR与金融市场风险测量框架
5．1金融市场风险测量技术的演变
5．2灵敏度方法
5．3波动性方法
5．4VaR方法
5．5压力试验与极值分析
5．6金融市场风险的测量框架
5．7小结
第6章VaR计算的基本原理与分析
6．1vaR的一般计算方法
6．2vaR计算的基本原埋
6．3vaR计算的主要方法
6．4vaR计算的假设条件分析
6．5小结
第7章价格和回报的测量与统计分析
7．1价格、回报的测量
7．2回报的分布
7．3小结
第8章价格和回报的统计学
8．1随机过程和回报建模
8．2平稳过程
8．3高斯过程
8．4离散随机过程
8．5连续随机过程
8．6小结
第9章波动性与相关性
9．1金融资产回报的波动性和相关性
9．2移动平均方法
9．3GARCH模型
9．4隐含波动性和相关性
9．5随机波动性模犁
9．6小结
第lO章固定收入证券和股票的
定价与灵敏度测量
lO．1固定收入证券的定价
10．2固定收入证券的敏感性：久期与凸性
10．3逼近面值和价格波动性降低现象
10．4股票的定价
lO．5股票风险测量方法
10．6小结
第11章衍生证券的定价与灵敏度测量
11．1线性衍生证券的定价
11．2期权的定价
11．3衍生证券的灵敏度测量
11．4小结
第三部分金融市场风险测量方法与应用
第12章VaR计算的历史模拟方法
12．1历力史模拟方法的基本原理与步骤
12．2单一金融工具的VaR计算
12．3证券组合的VaR计算
12．4历史模拟法的评价
12．5基于核估计的历史模拟法
12．6小结
第13章VaR计算的分析方法：Delta类模型
13．1组合一正态模型和资产正态模型
13．2Delta．正态模型
13．3Delta．JJ口权正态模型
13．4Delta．GARCH模型
13．5Delta．混合正态模型
13．6Delta—EGARcH．GED模型
13．7代表性方法的实证比较
13．8小结
第14章VaR计算的分析方法：Gamma类模型
14．1Gamma．正态模型
14．2Gamma．CF模型
14．3Gamma．Johnson模型
14．4Gamma．ITO过程
14．5Gamma．GARCH模型
14．6小结
第15章分析方法的改进
15．1VaR估计的人工智能方法
15．2VaR估计的分布拟合方法
15．3小结
第16章VaR计算的MonteCarlo模拟方法
16．1Montecarlo模拟方法的一般介绍
16．2单变量MonteCarlo模拟方法
16．3多变量Montecarlo模拟方法
16．4MonteCarlo模拟的评价
16．5VaR计算的三种方法比较
16．6小结
第17章MonteCarlo模拟的改进
17．1Quasi．MonteCarlo模拟方法
17．2情景M0nteCarlo模拟方法
17．3VaR估计的MCMc方法
17．4小结
第18章VaR模型的后验测试与误差分析
18．1正态性检验
18．2vaR模型的准确性检验
18．3后验测试的缺点
18．4后验测试案例
18．5vaR的误差分析
18．6小结
第19章边际VaR、成分VaR和增量VaR
19．1边际vaR、成分vaR和增量VaR的概念
19．2边际VaR、成分VaR和增量VaR的估计
19．3DeltavaR在投资选择中的应用
19．4小结
第20章压力试验
20．1情景分析
20．2系统化压力试验
20．3小结
第21章极值理论
21．1分块样本极大值的极值理论
21．2POT模型
21．3厚尾分布的尾部拟合与分位数估计：半参数方法
21．4厚尾分布的尾部拟合与分位数估计：完全参数方法
21．5vaR计算
21．6小结
第22章VaR在金融市场风险测量中的应用
22．1BaringS银行破产的VaR分析
22．2vaR在航空公司金融市场风险测量中的应用
22．3基于VaR的央行脆弱性分析
22．4小结
第四部分金融市场风险管理与监管
第23章风险对冲与金融工程
23．1引言
23．2对冲的基本原理和过程
23．3对冲目标的确定
23．4对冲策略、对冲工具构造与金融工程
23．5对冲的成本与效果评估
23．6基于金融工程的其他风险管理策略
23．7小结
第24章资本配置
24．1风险调整的绩效评估
24．2机构的整体风险资本确定
24．3风险资本分配与调整
24．4资本分配
24．5小结
第25章基于VaR的投资决策
25．1基于风险的投资决策
25．2基于VaR的证券组合选择
25．3VaR约束下均值一方差模型
25．4小结
第26章金融市场风险的监管
26．1金融监管的基本框架
26．2金融市场风险的监管
26．3资本充足性标准的确定：全面方法
26．4资本充足性标准的确定：模块化方法
26．5资本充足性标准的确定：简化的资产组合方法
26．6资本充足性标准的确定：vaR方法
26．7小结