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小弟最近在用EVIEWS做一个关于8种国际指数的研究，一般情况下，我们对单独指数做ARMA模型时候，先对历史数据做对数差分y1=dlog(y),然后判断序列平稳性和白噪声，然后通过自相关和偏相关图定阶，但是我这个自相关和偏相关图看的不明显，怎么定阶？举个例子，我选取了西班牙指数IBEX35 从1999年1月4日到2012年1月4日共3287个数据，通过对原序列观察，发现序列不平稳，于是做对数差分，做单位根检验，图如下： 我们可以判断无单位根吧，然后观察自相关和偏相关图，却无法通过观察对模型定阶：  这是怎么回事，小弟菜鸟。不明白如何定阶，是否还有其他办法对模型定阶，我的方法是对5阶以下的p和q值每个都试了下，通过观察AIC 和SC值最小还有LIKELIHOOD值最大的原则，选取最优模型，不知道对不对，我看网上的资料。几乎所有的自相关图和偏相关图都是可以观察的。为什么我这个就观察不了。。在线等大神解答，小弟不胜感激。。 |
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