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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2013-08-31
RT。在做毕设,需要用到时间序列,用eviews软件回归出方程,但是不知怎么修正异方差和自相关,书上一般都是以带有自变量的线性回归为例子,但是我的case中之后因变量及其滞后项,要怎么做呢。求指教,以弄了好久好久了,终不能修正。先谢谢了。
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2013-8-31 13:18:20
书上写的定阶方法通过检验的可能性很小的,要想通过检验最好一个个试,先假定个阶数上限,,排列组合,找到最优的模型形式~~~
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2013-8-31 13:19:13
个人经验仅供参考哈~~~
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2013-8-31 13:33:50
谢谢你啊。我就是像你这么做的,找到r2最大的p、q组合,回归的方程。但是残差依然很大,所以拟合值就会较大的偏离真实值。我就想怎么取修正呢?会不会是我的数据太多了,不好拟合。有5000个观测点。。。
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2013-8-31 16:25:16
dddonald 发表于 2013-8-31 13:33
谢谢你啊。我就是像你这么做的,找到r2最大的p、q组合,回归的方程。但是残差依然很大,所以拟合值就会较大 ...
不要看r2 ,这个指标是个次要指标,很多人做的r2只有0.2左右,  关键看dw 和t 还有aic,你先找到 dw 和t 通过的组合,还有aic最优的再去考r2  花点时间,就能搞定了
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2013-8-31 16:26:12
r2属于次要指标
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