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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
10760 4
2013-06-02
参数估计结果.png
这是用eviews做出来的AR(2)模型参数,除了1.007和-0.1232那两个系数外,别的数都是什么意思啊
另外,怎么做Q检验  知道检验的数是118   和谁比较呢
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2013-6-2 20:08:53
有很多系数和回归差不多,ARMA本身就是个回归
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2013-6-2 21:01:30
zjying2000 发表于 2013-6-2 20:08
有很多系数和回归差不多,ARMA本身就是个回归
由于本文样本量较大(800个),最大滞后期数m可取800/10=80。当滞后期数取80时,根据Eviews中的数据可得出Q检验值为47.187。而当置信度为95%(α=5%),m=80,p=2,q=0时,x_α^2 (m-p-q)的值可以利用公式
x_α^2 (n)≈1/2 〖(z_α+√(2n-1))〗^2   (n充分大时)           
计算求得x_α^2 (m-p-q)的值为98.2。
由于检验值Q=47.187<x_α^2 (m-p-q)=98.2,模型通过检验。

这段话不是很明白,能抽出一分钟时间稍微给解释一下么,谢谢了
p.s.  为什么一定要做这么检验呢
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2013-6-2 21:02:50
zjying2000 发表于 2013-6-2 20:08
有很多系数和回归差不多,ARMA本身就是个回归
由于本文样本量较大(800个),最大滞后期数m可取800/10=80。当滞后期数取80时,根据Eviews中的数据可得出Q检验值为47.187。而当置信度为95%(α=5%),m=80,p=2,q=0时,x_α^2 (m-p-q)的值可以利用公式
x_α^2 (n)≈1/2 〖(z_α+√(2n-1))〗^2   (n充分大时)           
计算求得x_α^2 (m-p-q)的值为98.2。
由于检验值Q=47.187<x_α^2 (m-p-q)=98.2,模型通过检验。

这段话不是很明白,能抽出一分钟时间稍微给解释一下么,谢谢了
p.s.  为什么一定要做这么检验呢
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2013-6-2 21:18:57
armachouren 发表于 2013-6-2 21:02
由于本文样本量较大(800个),最大滞后期数m可取800/10=80。当滞后期数取80时,根据Eviews中的数据可得出 ...
做Q统计量检验的目的是,检验你的模型是否稳定。一般是对其模型回归的残差做Q统计量检验,如果通过了检验,也就是说明残差是白噪音(期望为0,同方差),那么说明模型是稳健,可行的
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