如何用eviews进行ARMA模型的定阶？

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收藏 2010-04-26

是用单位根ADF检验这里面吗？
如果AIC、sc为负数说明什么？如何定阶？
谢谢大家了！
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(FJZS)
Method: Least Squares
Date: 04/22/10 Time: 10:23
Sample (adjusted): 2 40
Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

FJZS(-1) -0.646684 0.151596 -4.265838 0.0001

R-squared 0.323809    Mean dependent var  -0.000238
Adjusted R-squared 0.323809    S.D. dependent var  0.123177
S.E. of regression 0.101289 Akaike info criterion  -1.716366
Sum squared resid 0.389862    Schwarz criterion  -1.673711
Log likelihood 34.46914    Durbin-Watson stat  2.236138

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wenpan9933

2010-4-26 10:59:48

AIC值和SC值为负数是由其定义决定的，如AIC=-（1+log(2*pi)+log(u'*u/T)+2(k+1)/T,pi为圆周率,k为解释变量个数,u为残差向量,T为样本规模。ARMA模型的定阶可以根据相关图，看自相关系数和偏自相关系数的截尾性。偏自相关系数的截尾点决定自回归阶数，而自相关系数截尾点决定移动平均的阶数。