关于eviews估计ARMA模型的问题

7441

收藏 2012-04-13

估计ARMA(2,2)模型时，输入ls Y ar(1) ar(2) ma(1) ma(2)，和答案所得结果差异较大；ARMA(1,1)，ARMA(1,2)和MA(2)也是如此，只有AR(2)估计的和答案相同；只要有移动平均项就不对，这是什么问题？希望有高手解惑~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

togo

2012-4-13 10:15:48

帖子不能沉，自己先顶一下~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

317792209

2012-4-13 20:41:10

你用的什么书？有的书上的结果是错的

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

togo

2012-4-13 23:58:02

317792209 发表于 2012-4-13 20:41
你用的什么书？有的书上的结果是错的

我用的就是张晓峒的那本《计量经济学基础》，2001年出版的~
请教一下，ls Y ar(1) ar(2) ma(1) ma(2)，回归的结果中ar(1)的系数就是e(t-1)的系数，ar(2)的系数就是e(t-2)的系数吗？但是像那样移动平均项并没又体现出e(t)，e(t)项是直接加进去吗？但不明白回归时到底如何处理的，原理不明白~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

minded

2013-9-20 16:10:03

原因可能在于估计方法不一样，y y(-1) c的方法应该用的是OLS，y ar(1) c的方法应该是MLE。（参见https://bbs.pinggu.org/thread-401700-1-1.html）。
不过由于没有在eviews的help中找到对应的解释，所以不敢完全确定

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群