eviews中如何根据相关图确定拖尾还是截尾，如何确定arma模型的p，q

TIan_B

12894

收藏 2015-01-15

论文需要，可是本人菜鸟看不懂啊，我想建立一个arma（p，q）模型，但是看不懂下面几幅图来确定p和q。模型大概的样子就是： vol=rz+rq+u，现在就是看不来图不晓得怎么确定具体的arma模型，求大神帮助，多谢！

vol的图

： rz的图： rq的图：

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祝贺人大

2015-1-15 19:54:30

都是1阶截尾ARMA（1,1）

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TIan_B

2015-1-15 20:50:54

祝贺人大发表于 2015-1-15 19:54
都是1阶截尾ARMA（1,1）

请问你是怎么看出来的呢？

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crystal8832

2015-1-19 11:26:04

TIan_B 发表于 2015-1-15 20:50
请问你是怎么看出来的呢？

ARMA模型是对单变量建模，你这是一个变量？（vol=rz+rq+u）

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TIan_B

2015-1-19 11:40:19

crystal8832 发表于 2015-1-19 11:26
ARMA模型是对单变量建模，你这是一个变量？（vol=rz+rq+u）

我这是三个变量，vol代表指数收益率，我想建立一个GARCH模型，现在就是要确定均值方程，我设想的形式就是 vol=rz+rq，所以给出了这三个变量的相关图，以为要把均值方程设立为arma模型，其实我也是晕的。。。高人指点一下啊

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crystal8832

2015-1-19 12:08:37

TIan_B 发表于 2015-1-19 11:40
我这是三个变量，vol代表指数收益率，我想建立一个GARCH模型，现在就是要确定均值方程，我设想的形式就是 ...

AMMA和GARCH模型都是单变量模型，你这样做思路不对的，对残差可以做GARCH

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