consump.dat
  
*
* Baltagi, Econometrics, 3rd edition
* Unit Root tests from pp 370-371
*
open data consump.dat
calendar 1950
data(format=prn,org=columns) 1950:1 1993:1 year y c
*
* Dickey-Fuller regression, done directly
*
set dc   = c-c{1}
set trend = t-1
linreg dc
# constant trend c{1}
*
* Using DFUNIT instead.
*
@dfunit(det=trend) c
@dfunit(det=trend,lags=2) c
*
* Unit root tests on the difference
*
@dfunit dc

Linear Regression - Estimation by Least Squares
Dependent Variable DC
Annual Data From 1951:01 To 1993:01
Usable Observations                        43
Degrees of Freedom                         40
Centered R^2                        0.1784226
R-Bar^2                             0.1373437
Uncentered R^2                      0.6364631
Mean of Dependent Variable       176.06976744
Std Error of Dependent Variable  158.71453790
Standard Error of Estimate       147.41293829
Sum of Squared Residuals         869222.97497
Regression F(2,40)                     4.3434
Significance Level of F             0.0196322
Log Likelihood                      -274.1687
Durbin-Watson Statistic                1.2950

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  Constant                      1088.862035   367.687722      2.96138  0.00513184
2.  TREND                           39.901642    14.313438      2.78770  0.00808331
3.  C{1}                            -0.195606     0.073976     -2.64419  0.01164097


Dickey-Fuller Unit Root Test, Series C
Regression Run From 1951:01 to 1993:01
Observations         44
With intercept and trend
Using 0 lags on the differences

Sig Level    Crit Value
1%(**)         -4.17815
5%(*)          -3.51361
10%            -3.18677

T-Statistic    -2.64419


Dickey-Fuller Unit Root Test, Series C
Regression Run From 1953:01 to 1993:01
Observations         42
With intercept and trend
Using 2 lags on the differences

Sig Level    Crit Value
1%(**)         -4.18957
5%(*)          -3.51887
10%            -3.18977

T-Statistic    -2.85679


Dickey-Fuller Unit Root Test, Series DC
Regression Run From 1952:01 to 1993:01
Observations         43
With intercept
Using 0 lags on the differences

Sig Level    Crit Value
1%(**)       -3.58883
5%(*)        -2.93030
10%          -2.60296

T-Statistic  -4.43044**

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dfunit.src ,winrtas 7.0 or winrtas 8.0 都有自带
沙发程序, winrtas 7.0 or winrtas 8.0都可运行

你好，用rats做ls单位根检验时，那个最优滞后阶数是怎么确定的呢？

LZ，用rats做ls单位根检验的时候，那个最优滞后阶数怎么确定呢，看文献都说是用一般到特殊逐个剔除的方法，但是ls报告的结果并咩有报告各个滞后项的系数的t值啊，不知道要怎么确定。。。。麻烦知道的话告诉下，谢谢谢谢

LZ，用rats做ls单位根检验的时候，那个最优滞后阶数怎么确定呢，看文献都说是用一般到特殊逐个剔除的方法，但是ls报告的结果并咩有报告各个滞后项的系数的t值啊，不知道要怎么确定。。。。麻烦知道的话告诉下，谢谢谢谢