求解一个sas处理股票数据的问题

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收藏 2013-02-28

我现在有一个股票收益率数据，spy的，从2000到2008年，现在想对每周收益率分别求均值，比较麻烦的是有些周中周一到周五可能会出现不开盘没数据的情况。不知道用sas怎么做。求大神指点指点。谢谢！这是部分数据。比如我要对20020102、20020103、20020104这三天（因为这三天在一周里面）求个均值，然后分别附在这三天后面（取个新变量ret_week）。众所周知股票一般每周开盘五天，但是有可能特殊情况有些天不开盘，导致一周指开盘3天4天的情况，比如这里面的20020219-20020222这一周里指开盘了四天，我就要对这四天的数据求均值。。。因为每周天数不固定，所以感觉很麻烦。求各位大神给我指点指点。

Dateindex	Ret_cc
20020102	1.067482
20020103	1.125566
20020104	0.661437
20020107	-0.70106
20020108	-0.2381
20020109	-0.8178
20020110	0.439649
20020111	-0.98187
20020114	-0.6262
20020115	0.80727
20020116	-2.04078
20020117	0.746005
20020118	-0.45921
20020122	-0.68764
20020123	0.759212
20020124	0.306154
20020125	-0.02038
20020128	0.274795
20020129	-3.20143
20020130	1.437824
20020131	1.162146
20020201	-0.47146
20020204	-2.51756
20020205	-0.62352
20020206	-0.42494
20020207	-0.63011
20020208	1.899564
20020211	1.212009
20020212	-0.31205
20020213	1.057005
20020214	-0.18572
20020215	-1.04854
20020219	-1.93894
20020220	1.667233
20020221	-2.09376
20020222	1.231961
20020225	1.633202
20020226	-0.2079
20020227	0.394642
20020228	-0.4571
20020301	2.305578
20020304	1.754962
20020305	-0.32045
20020306	1.176601
20020307	-0.20839
20020308	0.416337
20020311	0.217391
20020312	-0.05924
20020313	-0.97262
20020314	-0.13972
20020315	0.944294

return.xls
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Imasasor

2013-2-28 11:09:28

问题描述得不太清楚，掺杂过多实际的问题，没把实际问题概括为SAS数据处理的问题，别人不知道你想要什么，也没提供原始数据
但是，这种分组求均数的问题，一般用 proc sql; mean() group by ......

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yukiooy

2013-2-28 11:15:06

如果不是保密数据的话，我觉得楼主不如将数据释放到论坛里来。一来可以增加大家学习的参考资料；二来可以让论坛上的所有的都来人七手八脚的帮助你，互赢的。

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newhotter

2013-2-28 11:36:39

yukiooy 发表于 2013-2-28 11:15
如果不是保密数据的话，我觉得楼主不如将数据释放到论坛里来。一来可以增加大家学习的参考资料；二来可以让 ...

数据加上了，后ian也加了一些说明。求帮忙看看。

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newhotter

2013-2-28 11:37:36

Imasasor 发表于 2013-2-28 11:09
问题描述得不太清楚，掺杂过多实际的问题，没把实际问题概括为SAS数据处理的问题，别人不知道你想要什么，也 ...

数据加上了，也加了一些描述。求版主帮忙看看。

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yongyitian

2013-2-28 12:06:56

Try this
data test_1;
set test;
week = week(dateindex);
year = year(dateindex);
run;
proc sql;
select year, week, mean(ret_cc)
from test_1
group by year, week;
quit;

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newhotter

2013-2-28 12:23:44

yongyitian 发表于 2013-2-28 12:06
Try this
data test_1;
set test;

谢谢！不过我这数据放到sas里面去。日期出了点问题。

我该怎么把01后面加个/呢？

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Imasasor

2013-2-28 12:26:28

newhotter 发表于 2013-2-28 12:23
谢谢！不过我这数据放到sas里面去。日期出了点问题。
我该怎么把01后面加个/呢？

把你原始的excel以附件形式上传上来，我看看

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newhotter

2013-2-28 12:27:51

Imasasor 发表于 2013-2-28 12:26
把你原始的excel以附件形式上传上来，我看看

谢谢斑竹，贴上来了。在一楼最下面。

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Imasasor

2013-2-28 12:39:29

proc import datafile="F:return.xls" out=a replace;
run;

data b;
format date yymmdd10.;
set a;
date=input(put(dateindex,8.),anydtdte.);
week=year(date)||"-"||left(week(date));
run;

proc sql;
create table c as
select date,ret_cc, mean(ret_cc) as mean from b
group by week;
quit;

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newhotter

2013-2-28 12:54:59

Imasasor 发表于 2013-2-28 12:39
proc import datafile="F:return.xls" out=a replace;
run;

斑竹你测试了可以吗？我的还是不行。。我在想有没有可能用excel给他改成日期形式的？

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Imasasor

2013-2-28 12:57:05

newhotter 发表于 2013-2-28 12:54
斑竹你测试了可以吗？我的还是不行。。我在想有没有可能用excel给他改成日期形式的？

我测试了没有问题，你不行的问，给出log

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2013-2-28 12:59:02

Imasasor 发表于 2013-2-28 12:57
我测试了没有问题，你不行的问，给出log

还是日期问题。。。跟刚才没有变化。。。最后测试没报错，但是算出来的是所有数据的平均值，而不是每周的。。

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newhotter

2013-2-28 13:05:01

Imasasor 发表于 2013-2-28 12:57
我测试了没有问题，你不行的问，给出log

好了！大谢斑竹！

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yongyitian

2013-2-28 13:29:50

在版主的code的基础上作了一点小小的改动
data b;
format date yymmdd10.;
set a;
date=input(put(dateindex,8.),anydtdte.);
year = year(date);
week_1 = week(date);
week=year(date)||"-"||left(week(date));
run;

proc sql;
create table c as
select year, week_1, mean(ret_cc) as mean from b
group by year, week_1
order by year, week_1;
quit;

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2013-2-28 18:54:37

yongyitian 发表于 2013-2-28 13:29
在版主的code的基础上作了一点小小的改动
data b;
format date yymmdd10.;

谢谢！学习了！

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