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2217 4
2013-02-28
悬赏 10 个论坛币 未解决
  我VAR出个这个图,但是如何得出套期保值的比率呢? 看了一些文献还是不太明白,也不知道自己VAR没VAR对,请高手指点一二~



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2013-2-28 16:13:09
               
        LNNI        LNCU
               
LNNI(-1)         0.917801        -0.019689
         (0.07391)         (0.08657)
        [ 12.4183]        [-0.22744]
               
LNNI(-2)         0.015327        -0.027375
         (0.07237)         (0.08477)
        [ 0.21178]        [-0.32293]
               
LNCU(-1)         0.219194         0.830320
         (0.06300)         (0.07379)
        [ 3.47928]        [ 11.2522]
               
LNCU(-2)        -0.161859         0.197261
         (0.06411)         (0.07510)
        [-2.52458]        [ 2.62679]
               
C         0.175615         0.264424
         (0.14910)         (0.17464)
        [ 1.17786]        [ 1.51414]
               
R-squared         0.967332         0.965191
Adj. R-squared         0.966735         0.964555
Sum sq. resids         0.040853         0.056048
S.E. equation         0.013658         0.015998
F-statistic         1621.177         1518.131
Log likelihood         646.4124         610.9948
Akaike AIC        -5.726896        -5.410668
Schwarz SC        -5.650743        -5.334515
Mean dependent         12.04085         10.99469
S.D. dependent         0.074885         0.084974
               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 3.59E-08
Determinant resid covariance                 3.43E-08
Log likelihood                 1289.282
Akaike information criterion                -11.42216
Schwarz criterion                -11.26986
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2013-2-28 16:13:37
图没显出来,粘贴内容在楼上~谢谢啦!
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2013-2-28 19:56:41
我也在做这个啊
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2013-2-28 20:51:58
tanghao1229 发表于 2013-2-28 19:56
我也在做这个啊
是觉得我VAR错了……
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