比较两种资产，哪个对股指sp500的变化更敏感，有什么方法和模型可以用来研究这问题

gnim

1247

收藏 2013-03-03

RT? 谢谢！比如股指上涨，别的资产，比如bond or gold 会跌。但是怎么去测哪个对这个shock反应的快呢？有什么计量模型提到这个么？

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wzhh1980

2013-3-3 13:39:26

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木乔Bridget

2013-3-3 20:07:25

脉冲响应模型可以试一下，这个我不知道比较两种资产的效果怎么样
如果两种资产和股指此消彼长的关系比较明显的话，互相关系数图可能有用

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gnim

2013-3-5 04:57:33

木乔Bridget 发表于 2013-3-3 20:07
脉冲响应模型可以试一下，这个我不知道比较两种资产的效果怎么样
如果两种资产和股指此消彼长的关系比较明 ...

谢谢！我试试。。
另外你说的“互相关系数图”英文是什么？是correlation? 还是什么？

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木乔Bridget

2013-3-5 08:41:43

gnim 发表于 2013-3-5 04:57
谢谢！我试试。。
另外你说的“互相关系数图”英文是什么？是correlation? 还是什么？

在Eviews里面做一系列检验的地方找~我还真不记得了
good luck~~

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gnim

2013-4-8 07:11:27

xiexie !!

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