想請教各位有關Sys GMM指令問題:

我之前看過網路上 How to DO Xtabond2操作手冊但仍然有一些問題如下:

問題一:關於robust指令含意是什麼呀??再進行估計SYS GMM是否需要放入呢??

問題二:指令Xtabond2中有一個orthogonal 這指令主要是估計是什麼??進行SYSGMM是否需要放入，因為我看過很多人進行SYS GMM估計都沒放入耶??

問題三:指令Xtabond2 有四個指令，

第一:artests(#):文章好像是說探討自我相關檢定，通常定義為二，另外”(#)”放入值得依據為何??

第二:arlevels(#):文章是說將殘差檢驗出的自我相關轉換差分轉換，不知這裡面涵義為何??在進行SYS GMM估計是否要放入呢??還有”(#)”放入依據為何??

第三:h(#):文章說可以忽略，但這含意是什麼??在進行SYS GMM估計是否要放入呢?? 還有”(#)”放入依據為何??

第四:nodiffsargan:這指令是在何時估計下??涵義為何?? SYS GMM估計是否要放入呢??

問題四:關於GMM() ；IV()

第一:內生變量(前定變量)工具變數:GMM()評選基準為何??指令後面有一段equation({diff | level | both})，"eg(diff、level、both)”這三者含意是什麼??SYSGMM是應用哪一個呢?? Diff GMM又是應用那一個呢??

第二:外生變量(普通變量)工具變數:IV()評選基準為何??指令後面有一段equation({diff| level | both})，"eg(diff、level、both)”這三者含意是什麼??SYS GMM是應用哪一個呢?? Diff GMM又是應用那一個呢??

現階段我的模型如下:

Y(被解釋變量): lnphelec

X(解釋變量): l.lnphelec lngasp lnmpiv lngrdi lnmt lnmrh lnphp lnmtphac lnmrhphdhspring fall winter polia dlngasp dlnmpiv dlngrdi dlnmt dlnmrh dlnphp dlnmtphacdlnmrhphdh dpolia dsum

個人指令:

xtabond2 lnphelec l.lnphelec lngasp lnmpiv lngrdi lnmt lnmrh lnphp lnfslnmtphac lnmrhphdh spring fall winter polia dlngasp dlnmpiv dlngrdi dlnmtdlnmrh dlnphp dlnfs dlnmtphac dlnmrhphdh dpolia dsum,gmm(lnphelec lngasp lnmpiv lngrdi lnmt lnmrh lnphp lnfs lnmtphac lnmrhphdhspring fall winter polia,eq(both) lag(5 .) collapse) iv( dlngasp dlnmpiv dlngrdidlnmt dlnmrh dlnphp dlnfs dlnmtphac dlnmrhphdh dpolia dsum,eq(both)) robust  const smallnomata

要以Stata軟體估計SYS GMM模型，不知內生變量、外生變量放得對不對，以及我所下的後半段指令” robust  const small nomata”，是否正確，有必要修正或再增加其他外部指令嗎??