固定效应异方差怎么处理（毕业论文急问）

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收藏 2013-03-06

Hausman检验后拒绝随机效应，固定效应xtserial检验拒绝序列相关，xttest3检验表明存在异方差，可以使用xtgls...,panels(hetero)来处理异方差吗？请各位热心帮帮忙啊！！！
哪个能回答我的话，我还有7论坛币给以全悬赏了，大家互相帮助，感谢感谢了！！！

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ywh19860616

2013-3-6 19:24:04

如果只存在异方差，可以用xtreg+robust选项

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oyasumi90

2013-3-6 19:29:25

ywh19860616 发表于 2013-3-6 19:24
如果只存在异方差，可以用xtreg+robust选项

用这个方法做出来大部分不太显著，但用xtgls做出来基本是我想要的结果。但看网上有的说xtgls一般用于随机效应模型，那这种情况下，我不能用xtgls是吗》？最好还是用+robust做出来》？谢谢你的回复啦！！！

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ywh19860616

2013-3-6 19:34:57

xtgls重点应该是在误差项，好像比较少区分固定效应和随机效应
论坛上也有回答说加入个体虚拟变量就是固定效应模型了

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ywh19860616

2013-3-6 19:37:56

xtgls也不是随机效应模型的，随机效应模型估计一般是xtreg+re
还有，的确xtgls会产生比较好的结果，但是最好是能在T>N时用，合理些
http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/x/xtscc_paper.pdf

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oyasumi90

2013-3-6 19:43:21

ywh19860616 发表于 2013-3-6 19:37
xtgls也不是随机效应模型的，随机效应模型估计一般是xtreg+re
还有，的确xtgls会产生比较好的结果，但是最 ...

哦，我知道了，谢谢啦！！！

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