杰森协整检验 - 经管之家

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杰森协整检验

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收藏 2013-03-06

我想问一下各位大虾，当检验出一个协整关系是，为什么eviews中会给出三个协整方程啊！还有协整检验的滞后期如何确定？而且当没有协整关系时，eviews也会给出协整方程，为什么啊？

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2013-3-7 23:45:13

一般用标准化的第一个结果作为协整向量。协整检验的滞后项数是在建立VAR（p）基础上用p-1的滞后项做jj检验。关于VAR（p）的滞后项P的选择就要用最优滞后方法来确定。

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