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2010-12-13
谁会eviews的协整检验啊?{:3_59:}
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2010-12-13 20:45:09
我也很想知道~~
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2010-12-13 21:11:35
实验:时间序列平稳性检验和协整检验
分析ZC(生活消费支出)SR(可支配收入)是否存在协整关系:做ZCSR两者的回归,并检验回归残差的稳定性
估计的回归结果为ZC =18.98868+0.819677SR +
检验残差的稳定性:Genr e=resid,在e数据框中,View/Graph/Unit root test选择无截距、无趋势、不差分、滞后期为0对残差估计:

Null Hypothesis: ET has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)

t-Statistic

  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-7.430109

0.0000

Test critical values:

1% level

-2.593121

5% level

-1.944762

10% level

-1.614204

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.


估计出来的t统计量值小于相应的临界值,所以拒绝原假设,即残差序列不存在单位根,是平稳序列,说明ZC与SR之间存在协整关系。
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2010-12-13 21:23:51
这只是实验的一部分,不知会不会对楼主有帮助~
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2010-12-13 23:44:20
我也很想知道~~
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2010-12-14 15:53:41
恩,太感谢了!虽然还是有点不太清楚,不过有点思路了。
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