关于门槛模型视频1中网格搜索结构突变点 - 经管之家

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关于门槛模型视频1中网格搜索结构突变点

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收藏 2013-03-07

gen rss = .
forvalues i=5/95{
   gen di = (t>`i')
  gen xdi = x*di
  qui reg y x xdi
  qui replace rss = e(rss) in `i'
  drop di xdi
}
sort rss
list rss t in 1/5

这组命令中 i=5/95 5是第五个变量的取值值呢还是变量值为5的取值值? 95又是什么含义呢?
看视频时对这个部分有点不清楚~~~
求老师帮忙呀!!!!

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2013-3-7 21:18:23

变量 t 的取值范围是 1-100，这段程序中 5 和 95 分别表示 t 的取值范围的下限和上限，也就是随着 t 从 5 依次增加到 95，模型估计参数的变化。注意，这里，t 是门槛变量。

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2013-3-11 10:15:45

arlionn 发表于 2013-3-7 21:18
变量 t 的取值范围是 1-100，这段程序中 5 和 95 分别表示 t 的取值范围的下限和上限，也就是随着 t 从 5 依 ...

谢谢老师呀！！那么如多当门槛变量值都为小数时，比如说 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
这时这串命令中的上限下限该如何取呢？问题比较琐碎希望老师见谅呀！！

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2013-3-11 11:02:30

若门槛变量为连续变量，且取值范围很大，样本数又很多（比如10000笔），则可以使用其分位数，如 100 或 400 个分位点即可。
参见 Hansen(1999) 论文中 Section 3.2 中的分析。

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2013-3-11 16:02:18

arlionn 发表于 2013-3-11 11:02
若门槛变量为连续变量，且取值范围很大，样本数又很多（比如10000笔），则可以使用其分位数，如 100 或 400 ...

谢谢！！！

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