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2013-03-08
在R软件中运用GQ检验,得出的结果表示什么意思,如何通过得到的结果判断有无异方差
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2015-1-5 17:42:58

Goldfeld-Quandt Test,GQ检验的思想是先把时间序列数据按顺序排列,然后截去一定数量的中间段数据,留下的数据就自然分成两组,对这两组数据各自回归获得各组的残差 平方和,把两个残差平方和除以各自的自由度,然后再相除,就获得了GQ统计量,这是一个F统计量。GQ检验的零假设为回归不存在异方差;备折假设则为存在 异方差。

gqtest(formula, point=0.5, fraction=0,alternative=c("greater", "two.sided", order.by=NULL,data=list())

GQ检验的思想是对数据回归得到残差序列,然后把残差作为被解释变量,原方程各解释变量作为解释变量做回归,得到bp的统计量

看p值, <0.05 拒绝原假设 得到存在 异方差

             >0.05不能拒绝原假设 即回归不存在异方差
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