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关于IV估计中r2过高的疑问

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收藏 2013-03-10

连老师，您好！
基于barro(1992)的经济增长模型（lnyit=lnyit-1+Xit+eit），采用xtivreg2命令做面板数据的异方差稳健型IV估计，其中用实际GDP的滞后两期和滞后三期作为解释变量（滞后一期的实际GDP）的工具变量。做出来的结果，r2高达0.999，调整后的r2也是如此。

连老师，依您的经验来说，这其中可能存在什么样的问题导致了r2如此之高？
谢谢老师！

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2013-3-11 10:07:15

IV 估计的 R2 没有太多的参考价值，可以忽略之。
对于你设定的模型而言，是一个动态面板模型，可以考虑使用 xtabond 命令进行估计。

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2013-3-11 10:39:09

嗯，连老师。关于动态面板我尝试过，但是一直存在工具变量过多的问题，即使是我在模型中只将被解释变量的滞后一期作为解释变量，其他解释变量全部作为外生性变量，依然如此。同时我也附加了maxldep(2)命令。这直接导致了我的sargan和序列相关检定无法计算。

对于此，老师，您怎么看？

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2013-3-11 10:40:05

被解释变量的滞后一期作为解释变量------>>>>被解释变量的滞后一期作为内生性变量

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