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16826 13
2013-03-12
悬赏 100 个论坛币 已解决
本人用stata 对专利和论文数据进行零膨胀负二项回归,论文为解释变量,专利为被解释变量,此外还有一些其他的变量,考虑到论文可能具有内生性,因此想用工具变量法,但是stata里面的ivregress 2sls方法只针对ols的过程。可又不能显性的进行两次回归,因为这样得到的β系数的标准误不可靠。现在我初步想法是,第一步,论文对工具变量和其他变量做零膨胀负二项回归,得到预测值predict_x, 第二步,专利对predict_x和其他变量零膨胀负二项回归。第三步,修正第二步中得到的β系数的标准误。

我遇到的问题是第三步,不知如何推导出正确的系数标准误的计算过程,以手工计算出正确的标准误,判断系数的显著性。

当然,能够直接帮我推导出这个结果的最好,如果不行,提供其他替代方法能实现我的研究目的也可。

万分感谢. 本人有sciencedirect回溯权限、wiley超高权账号、sagepub, talor 等众多数据库资源,帮我实现的人,我可以答应他以后免费帮他下所有需要的文献。

最佳答案

蓝色 查看完整内容

http://www.stata.com/support/faqs/statistics/instrumental-variables-regression/ 看这里的吧
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2013-3-12 16:13:10
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2013-3-13 00:16:35
问这样的问题,你不如想法先找到文献出来。

理论的推导还是需要专门的文献资料作为支持的。
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2013-3-13 12:55:13
蓝色 发表于 2013-3-13 00:16
问这样的问题,你不如想法先找到文献出来。

理论的推导还是需要专门的文献资料作为支持的。
蓝色版主,你好。附件中是我找到的参考文献,他这里用到了该模型的工具变量法。我与他作的类似,但他提到的工具变量法是如何实现的,我认为是二次回归,这样得到的系数是正确的,但系数的标准误却不对,参见此文https://bbs.pinggu.org/thread-895167-1-1.html,因此我想通过手工计算的方式修正标准误,但对该方法的系数标准误推导过程并不清楚,因此感到很吃力,希望能得到您的指点,谢谢版主。
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2013-3-13 14:18:32
蓝色 发表于 2013-3-12 16:13
http://www.stata.com/support/faqs/statistics/instrumental-variables-regression/
看这里的吧
版主,这个方法我基本明白,非常感谢。我还有一个问题,比如在logit模型里,这里如果使用工具变量的话,系数标准误计算又该怎么计算呢?残差的计算公式也不是这个了吧?
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2013-3-13 14:44:55
有ivprobit命令,你可以看看手册
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