全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
2043 2
2013-03-12
各位好,最近通宵写毕业论文,关于BEKK模型烦恼很久,在论坛上看到之前大家的问答,尤其是epho老师的帖子回复,终于摸索懂了一点,目前还有一点不明白的地方:
(1)BEKK的程序语句中
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
这里的-1值是固定的么?如果不是,该如何确定?因为看见《S-plus时间序列模型》电子书里的例子里用的是1,而epho老师给的是-1,因此很困惑;
(2)后续的wald检验该用什么命令实现?
万分感谢!附件里是我的数据,epho老师的参考程序如下

module(finmetrics)
data=importData(file="pitaya1.xls", type="EXCEL")
pitaya1=cbind(data$v1,data$v2)
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
summary(pitaya1.bekk)

附送Modeling Financial Time Series with S-PLUS第二版,知道是论坛重复资源,免费提供大家下载,感谢各位的帮助!
另外谁急着下资料缺论坛币的,不会也不要紧,感谢支持,我也可以送你一点,毕竟也快毕业了。
附件列表

Modeling Financial Time Series with S-PLUS 2nd Edition.zip

大小:10.2 MB

 马上下载

免费提供大家下载

本附件包括:

  • Modeling Financial Time Series with S-PLUS 2nd Edition.pdf

pitaya1.xls

大小:21.5 KB

 马上下载

我的数据

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-3-12 17:20:22
希望大家能帮一下,谢谢!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-11-7 17:12:45
感谢楼主帮助 谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群