頂～跟我考題差不多~我也過了！
讀的時候要多注意下theory question..就是問說 CIR/Vasicek 的特性是什麼 (mean reversion...etc)..或者greeks的特性～
計算題不難～

V/CIR 的特性非常简单：这里加上一个rentleman-bartter model

三个特性：
(i) int rate r 非负，这个是pro （+），如果能取负就是con （-）
(ii) 如果r 走太远了，model是否可以自行将其调节回来，mean revert，可以就是（+）
如果不可以r 可以无限大，显然与事实违背（-）
(iii) volatility 应随r增加而增加，这个是（+），如果不能就是（-）

D-B, V, 和 CIR分别对应
       D-B     V      CIR
(i)        (+)    (-)   (+)
(ii)        (-)    (+)    (+)
(iii)       (+)    (-)     (+)

希望能帮助大家记忆。或者也可以说，CIRmodel是相对最好的，也最复杂。