楼主是7月份在北京考的第一场的MFE，考场机经回忆了给同学发了几份，顺便给论坛里传一份，虽然卷子可能有多份，但考察的点还是差不多的，按点复习最好，废话少说，回忆如下：

1、put-call parity

2、货币互换期权中的二重性问题，可能即会用到put-callparity,又需要用到duality,然后注意转换前面的系数X0，K

3、期权凸度那块：已知K1<K2，且C(K1)-C(K2)<K2-K1，P(K2)-P(K1)<K2-K1那么问你下面四种组合，那种能产生arbitrage收入？似乎把每个组合的图都画出来，然后拼接起来，payoff一直大于等于0的就行。

4、已知美式期权二叉树，forward tree,计算C，很基本

5、已知两期的欧式期权二叉树，告诉每个的Su,Sd,Suu,Sdd,通过计算delta,gamma,最后计算theta

6、已知两期的欧式期权二叉树，告诉每个u，d,求问期权的真实收益率γ

（效用定价都没有考）

7、货币期权，区分本币和外币

8、期货期权，比如告诉你现在有两种期货，银子期货，金子期货，然后每种金银期货期权的价格分别是P和P+30。并且告诉你他们都是at-themoney option,他们的波动率都是40%，无风险收益率6%，2.25年，问你金银期货的价格差的绝对值是多少？

9、估计历史数据一块也必考，这回是估计无偏的样本标准差σ，还没有让估计年收益率

10、asset-ornothing和cash or nothing有考，印象中给了两个期权的价格，股票现值，一个期权是支付S的，以K为strike的asset or nothing，一个是支付K的cash or nothing,把他们和起来就是一个普通的call了，然后给了你put，似乎好像又给你一个put价格，让你求k，很简单吧。

11、greeks一块，考察了delta的符号比大小,选项1是delta(call)>0>delta(put)<0，后面几个似乎是Gamma,theta,rho,psi各自的符号比较，以及根据put-callparity求导得到的与这几个希腊字母有关的等式。

12、弹性有考，以夏普比、股票和期权各自的溢价为背景，很好求出股票的波动率和弹性，然后问你期权的收益率多少？

13、求profit，用profit=-(C1-C0)+delta(S1-S0)-(delta*S0-C0)(EXP(rh)-1)，背景好像是给你一个put期权一个星期前后的期权价格，股票价格，0时刻的delta值，债券一个星期前后的价格（用来求r）

14、3-5期的亚式期权,给了0时刻的payoff,倒退求K，感觉很无力求这个。

15、compound option考到了，很简单那种，给了一个put on call, 一系列参数，先求underlying call option的价格，然后用公式求call on call，区分参数各自属于谁就好。

16、exchange option考了，会求波动率，然后计算C就好。

17、考了stratifiedsampling,模拟后求期权的payoff

18、给了16个模拟数据（每次做4次，做4组，估计4个quarter），求最终的股票价格。

19、考了以下哪个是martingale,drift=0的那个就是

20、给了X（t）和Y（t）都满足一定的算术布朗运动的微分方程，然后问你X（400）>Y（400）的概率为多少?

21、几何布朗运动等价的几种形式哪个是对的？

22、几何布朗运动的协方差

23、B-S公式的微分等式结合期末某个straddle期权的payoff哪个是对的？

24、给一个V=（tz(t)-2）^2, 求dV中dt的前面系数

25、S^a，比如给了T=4，a=3的F0,T（S^a）的值，问你股票的一个3期的forwardprice多少，记得选项不是48就是49。

26、BDT tree求Bond option

27、CIR模型下，已知α（r=0.04,10,13）,q(0.04,10.13)和q(0.05,5,8),还知道σ（0.04,10.13）*Φ=0.08，求α（r=0.05,5,8）

28、三个利率模型下的特点的表格，meanreversion, volatility varies with interest, expiry time与yield rate之间的关系

剩下的记不清楚题目了，一般都是一些离散形式的期权，有某些路径，来问其中的某个参数。

回忆了28点不代表就是28题，有的点可能是一个考题里面的。

望对大家有帮助！