看下财务成本管理里的期权那一章，指的是：
     看涨期权价格—看跌期权价格=标的资产价格—执行价格的现值
很easy的公式，自己看看书就知道了。因为布莱克斯科尔斯期权定价模型计算的假设基础是适合欧式看涨期权的，没有相应直接计算看跌期权的公式。所以，就利用看涨期权与看跌期权的关系，通过看涨期权的价值来计算看跌期权的价值。