请教向量自回归 - 经管之家

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收藏 2013-03-14

请问在向量自回归VAR模型中，我要估计的时间序列维度为10，估计效果不好。请问在VAR模型中，当维度过大时，有没有什么好的其他估计方法？

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2015-1-30 12:12:10

VAR model 在变量较大的时候确实可能出现这样的结果，可以考虑下FA-VAR

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2015-2-13 19:11:50

crystal8832 发表于 2015-1-30 12:12
VAR model 在变量较大的时候确实可能出现这样的结果，可以考虑下FA-VAR

多年前发的帖子了哈哈楼上所言极是现在高维数据分析很火热啊

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2015-2-13 19:11:54

crystal8832 发表于 2015-1-30 12:12
VAR model 在变量较大的时候确实可能出现这样的结果，可以考虑下FA-VAR

多年前发的帖子了哈哈楼上所言极是现在高维数据分析很火热啊

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2015-2-13 21:12:22

yangyuancn 发表于 2015-2-13 19:11
多年前发的帖子了哈哈楼上所言极是现在高维数据分析很火热啊

嗯，因为这样的数据可获得性提高了，所以可利用的信息增加了

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