关于var（向量自回归）模型稳定性的一个问题 - 经管之家

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关于var（向量自回归）模型稳定性的一个问题

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收藏 2014-06-30

我用11个变量（内生10个+1个被解释变量）建立了一个线性模型，然后用该线性模型建立一个var模型（向量自回归），在对var模型进行稳定性检验发现只有剔除某几个变量后，模型才能通过稳定性检验。
我想问，是不是我可以这样认为：“不满足var模型稳定性检验的变量，就是不满足我首先建立的线性模型呢?”，这样的结论对吗，有没有理论依据？

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2014-7-1 15:39:14

向量自回归通不过稳定性检验如何解决，是逐个删除变量再检验么

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2016-10-11 10:28:42

楼主，向量自回归模型的稳定性是通过什么判定呢？谢谢

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2017-5-29 18:16:36

wenhaixiao 发表于 2016-10-11 10:28
楼主，向量自回归模型的稳定性是通过什么判定呢？谢谢

特征方程的特征根都在单位圆之内就是平稳的。或者，滞后算子系数多项式的特征根都在单位圆之外也是平稳的。

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2017-6-2 19:07:05

ggzweb 发表于 2017-5-29 18:16
特征方程的特征根都在单位圆之内就是平稳的。或者，滞后算子系数多项式的特征根都在单位圆之外也是平稳的 ...

谢谢热心人

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2018-1-21 07:49:46

VAR模型不稳定的话，可以试着扩大样本量

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