请教：面板数据的ARCH问题

zhxh

2847

收藏 2007-08-29

请问高手：面板数据实际上可理解为多个平行的时间序列，如果每一个时间序列都存在arch效应，是否可以在面板数据中处理？非常感谢！

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zhuhongfei

2007-8-29 20:53:00

panel data 的误差项已经很复杂了one way的还行 two way panel 应用就很难了，在panel 检测序列相关，和异方差就很难了，如果加上arch，也就是误差项的条件方差是异方差，不知道理论计量有没有这样的文献。也许我孤陋寡闻了。

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zhxh

2007-8-30 08:56:00

谢谢楼上，我没看到类似的文献。因为我投了一论文，用时间序列，考虑了ARCH，但有专家说最好用面板数据，我找了好多地方，都没找到怎样在面板数据中考虑arch啊，专家是不是也不清楚怎么做

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songhua527

2007-8-30 20:47:00

国内有过这样的文献，楼主需要的话，加我QQ120241409

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wangweitong99

2007-11-29 09:46:00

没有好的办法吗

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muddyman

2007-11-29 12:44:00

panel ARCH 在期刊网上有一些论文，可以得到。

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