2012年金融数学教材上一道例题求解?

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收藏 2013-03-19

原题请参考附件中的内容：

个人算法：

固定利率债券价值：3/（1+7%/2）+3/(1+7.2%/2)^2+103/(1+7.6%/2)^3=102.9354;

浮动利率债券价值：（3.3+100）/(1+7%/2)=99.8068

损失：102.9354-99.8068=3.1286

与附件中的教材中提供的结果-1.7615不符，还请高人指点！

附件列表

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全部回复

2013-3-20 00:01:39

哦...互换一直就不太算得懂，不好意思解答不了，不过中精上好些答案会是有些问题的

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2013-4-1 14:18:31

附件呢

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2013-4-1 15:01:15

=3/(1+0.07/2)+3/(1+0.07/2)/(1+0.072/2)+103/(1+0.07/2)/(1+0.072/2)/(1+0.076/2)-100

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