个人经验按以下顺序看:卢恩伯格的《投资科学》、Ales Cerny的《Mathematical Techniques in Finance》(第一版有中译,《金融数学技术:不完全市场中的工具》,中译版打印刷错误略多)、《Stochastic Calculus for Finance II》(也有中译)。这几本书足够你达到硕士水平,也是个人看过的比较容易学得下去的书。
更进一步的教材: Jeanblanc, Yor, Chesney的《Mathematical Methods for Financial Markets》、Ali Hirsa的《Computational Methods in Finance》。这两本我还没开始看,无法给出学习体验,但从目录看来已经比之前几本书更能跟上目前的研究步伐,许多这个世纪才诞生的模型都已经包括在内了。