不好意思，本人完全新手，在职读硕士，现在写论文中，不过本科是小语种（数学，英语也非常一般），所以写这个东西非常吃力，好在学了一本eviews书，再加上万能的本论坛，我已经完成了论文中的大部分和eviews中能解决的问题。最后一部分我想写均值溢出和波动溢出，尝试了一堆软件之后，我用了epoh老师推荐的winhats。找到了老师推荐的bekk-garch这个模型得例子代码，所以我用那个代码已经解决了方差溢出的问题。最后的问题就是，1. 我不知道我均值溢出的理解是否正确（有可能非常错误） 2.  尽管老师在其他的解释力给出了wald检验之类的方法，可我没看懂，麻烦老师是否可以告诉我如何检验，因为不会编程，只能看着例子理解，所以希望能告诉我如何编出来wald 或LM检验，总之，就是希望能对我的这个bekk-garch模型有个检验，好说明这个模型是ok的。
不好意思，不多说了，直接上数据，和我写的东西。
1.  BEKK 源代码：
OPEN DATA "C:\WinRATS Pro 8.2\lastdata.xls"
data(format=xls, org=columns) /spot df12m
compute n=2
dec vect[series] x(n)
set x(1) = 100*log(spot/spot{1})
set x(2) = 100*log(df12m/df12m{1})
*
* VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance
*
system(model=var1)
variables x(1) x(2)
lags 1
det constant
end(system)
*
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10)
*
*******************************************以上为引用老师推荐的那个例子*************
以下为生成结果
MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    47 Iterations. Final criterion was  0.0000094 <=  0.0000100
Usable Observations                       599
Log Likelihood                       754.0623

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat       Signif
*************************************************************************************
1.  X(1){1}                      -0.027023785  0.044417840      -0.60840  0.54292264
2.  X(2){1}                      -0.040733278  0.023868801      -1.70655  0.08790592
3.  Constant                     -0.012432604  0.004329477      -2.87162  0.00408377
4.  X(1){1}                      -0.041201444  0.053616227      -0.76845  0.44221929
5.  X(2){1}                      -0.038613693  0.047987592      -0.80466  0.42101595
6.  Constant                     -0.005259983  0.004669928      -1.12635  0.26001653
7.  C(1,1)                        0.059310337  0.005402470      10.97837  0.00000000
8.  C(2,1)                        0.038173780  0.010175579       3.75151  0.00017577
9.  C(2,2)                       -0.000000276  0.015332139 -1.80140e-005  0.99998563
10. A(1,1)                        0.472938960  0.042264767      11.18991  0.00000000
11. A(1,2)                        0.277478747  0.076591249       3.62285  0.00029137
12. A(2,1)                       -0.064312264  0.022808410      -2.81967  0.00480726
13. A(2,2)                        0.306538632  0.037436109       8.18831  0.00000000
14. B(1,1)                        0.688841155  0.035208411      19.56468  0.00000000
15. B(1,2)                       -0.652132692  0.042311443     -15.41268  0.00000000
16. B(2,1)                        0.197474710  0.030026555       6.57667  0.00000000
17. B(2,2)                        0.761983692  0.041061041      18.55734  0.00000000
*********************************************************************
对上面这个结果，我知道方差方程该怎么写，但是均值方程却看了很多都各不相同，我不知道如何看参数，
我自己想了个主意， 这样写：

	XDF12	XNDF12	XDF12H	XDF3	XNDF3	XDF3H
β11	-0.027
	(-0.6084)
β12	-0.0407
	(-1.7066)
α1	-0.0124**
	(-2.8716)
β21	-0.0412
	(-0.7685)
β22	-0.0386
	(-0.8047)
α2	-0.0053
	(-1.1264)

结论是即期汇率与12个月境内远期系数β12 ，β21 在5%的显著水平上不显著，所以两者之间无均值溢出。

我的想法是，是不是β12 可以看成是 X2对X1的均值溢出，而  β21看成是 X1对X2的均值溢出。。我不知道可不可以这样，另外，即便可以这样，我这种取值方法是否正确呢？ 不好意思，请老师明示。我上面的那个生成结果是否可以得出均值溢出的参数呢？



2. 就是老师能不能告诉我一段能够检验的代码呢？我看过老师解答别人的东西，但没看懂，因为不会编程。麻烦了，月底就交论文了。先谢谢老师。


我是用winhat8.0 的。谢谢。