1. let X~N(p)(μ，Σ). let C(q*q) and D(r*p) be matrices with known elements. Show that CX AND DX are independently distributed if and only if CΣ(D的转置矩阵)=0.

2.Prove .    a. if X(p*p 矩阵) has mean μ  and variance-covariance matrix Σ  , then   
                                          E(X(转置矩阵)AX) = t(AΣ)+ μ(转置矩阵)A(μ) .

    b. when X~N(p)(μ，Σ) , then
                                            Cov(X, X(转置矩阵)AX) = 2 ΣA(μ) .