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硕士论文答辩在即,求助:GARCH模型求套期保值率的问题~~
楼主
蓝蓝蓝精灵
2563
2
收藏
2013-03-26
求套期保值率的GARCH模型公式如下:
hss 和 hff 我已经会求了,是用GARCH(1,1),分别在因变量框输入收益率序列rs,rf, 用proc--GARCH variance 可以得到hss 和hff系列。
注:过程方程为:GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*GARCH(-1) 与模型公式1、3板式相同很好理解。
问题:hsf怎么求?也是用GARCH(1,1)吗?因变量框应该这么输入呢?求助,在线等~~~
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全部回复
沙发
蓝蓝蓝精灵
2013-3-26 23:16:31
等不到答案睡不着啊~~~~想啊想
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藤椅
远方の路
2015-2-13 16:06:52
请问GARCH模型建立与套期保值比率计算有什么关联,我的论文第一部分的GARCH模型已经建立,只是不知最有套期保值比率如何计算,还望不吝赐教!!多谢!
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