求助]紧急求助关于GARCH模型的几个问题！！！急急急急急

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收藏 2009-04-23

[求助]紧急求助关于GARCH模型的几个问题！！！急急急急急

1、GARCH模型的原理

2、GARCH模型的主要类型

3、GARCH模型对于周内收益现象的原理

4、GARCH模型对于周内收益现象的解释

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2015-1-15 13:47:51

GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARCH模型可以（1）估计方差，衡量风险（2）可以计算均值方差中变量的置信区间（3）对条件异方差正确估计可以使估计参数更准确。原理：

GARCH模型族有：ARCH GARCH IGARCH TGARCH ABSGARCH/ARCH EGARCH GARCH-M ABSGARCH-M EGARCH-M PARCH LM-GARCH FIGARCH FIEGARCH

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