GARCH模型样本外预测到底怎么做的啊？

麻烦知道的同学详细点告诉我 ，为这个弄了几天了还弄不出来

我用07年样本估计出了GARCH模型，假如有200个股票收益率数据，我想估算08年的股票收益率波动率，扩大样本区

间，如08年有200个待估算数据，设为1到400，在估计方程窗口按  预测 ，在GARCH那填入一个序列名称sigma，选择动

态预测，这样的出来的sigma是日波动率吗？ 这样估计的和用08年实际数据算出来的差很多  图形明显符合的很不好。

QQ  120054335

  帮帮忙啊。。。

 

 

[em06]