经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
›
EViews专版
GARCH模型的参数估计问题
楼主
sunhao8481
6863
1
收藏
2018-09-23
在我们用GARCH模型对波动率刻画时,常用的方法是用极大似然估计方法对模型参数进行参数估计。
问题1: 极大似然估计与拟极大似然,在参数估计过程中有什么不同? (还是说,拟极大似然估计与极大似然估计仅仅是扰动分布的假设正确或错误之分)
问题2: 对于扰动有很多研究是基于扰动服从不同的分布(比如,正态分布或者学生t分布)。但由于拟极大似然估计的估计参数具有一致性,这样假设扰动服从不同分布,最后的估计参数在样本量很大时应该一致,用不同分布的意义是什么?
谢谢!
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
sunhao8481
2018-9-23 19:08:14
自己顶一下,谢谢大家答疑解惑^O^
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
[求助]GARCH模型如何计算公司股权市值波动率?
[求助]GARCH模型的参数估计的显著性检验问题
[求助]请问GARCH模型的长处和短处是什么?
问一个关于garch模型的问题
GARCH模型参数估计问题
求问GARCH模型参数估计出来为0,如何办?
请教基于GARCH模型计算VaR的问题
求GARCH模型预测图相关解释
关于VAR GARCH模型的疑问,还请大牛们帮忙!
求问GARCH模型的结果分析
栏目导航
EViews专版
马克思主义经济学
世界经济与国际贸易
文献求助专区
经管文库(原现金交易版)
行业分析报告
热门文章
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
失去的三十年:平成日本经济史(【日】野口 ...
表格结构数据的核心特征及具象实例解析
表格结构数据特征与CDA数据分析师:精准适配 ...
2026中信里昂风水指数
2026年中国白银行业市场供需现状及发展趋势 ...
人工智能时代的智能教育(英)
中国智能家电市场趋势洞察
新宏观丨豆包,传统经济学与商学对全球性债 ...
毕马威 - 中国内地与香港IPO市场2025年回顾 ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群