Mean:ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1)

  Conditional Probability Distribution:Gaussian

  Number of Model Parameters Estimated: 4

                               Standard          T   

  Parameter       Value          Error         Statistic

-----------  -----------   ------------   -----------

           C   -0.0012649     0.00084449      -1.4978

           K   0.00016361     1.6609e-005      9.8504

    GARCH(1)   0.028086       1.8111e-007   155076.1425

     ARCH(1)   0              0.052453         0.0000

收益率平方的自相关函数图也没有显示出序列相关性，这样是不是不能做GARCH拟合，或者需要经过什么处理么？