方老师：您好
在GARCH模型这一章中，我们用了AR(3)-GARCH(1,1)模型
##############Example 3.3
sp=as.matrix(read.table(file="sp500.dat"))
par(mfrow=c(3,1))
plot(sp,type="l")
acf(sp)
pacf(sp)
pacf(sp^2)
m1=arima(sp,order=c(0,0,3))
m1
sp=ts(sp)
m2=garchOxFit(formula.mean=~arma(3,0),formula.var=~garch(1,1),series=sp)

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由此，我们可以预测出向前15步的波动率。

请问：如何根据所预测的波动率求出相应的收益率呢？

我看在课本第120页中给出了波动率和相应收益率的值，方老师，能提供具体的程序吗？谢谢。