[求助]GARCH模型如何计算公司股权市值波动率？

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收藏 2006-10-21

如题，如何利用GARCH模型计算上市公司股权市场价值未来一年的波动率，股权市场价值波动率与股票收益率波动率有什么不同？希望得到高手指点。

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2008-8-9 19:55:00

股权价值波动率就是股票收益率标准差，股权价值波动率的计算可以用GARCH模型，具体计算请先研读计量经济学中的

自回归条件异方差模型这以部分。

如果还有问题可以加我QQ：791957786

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2008-8-9 20:00:00

接上，

通常用GARCH（1，1）模型能较好估计股权价值波动率。

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2013-5-25 10:01:28

ado2434 发表于 2008-8-9 19:55
股权价值波动率就是股票收益率标准差，股权价值波动率的计算可以用GARCH模型，具体计算请先研读计量经济学中 ...

我已经用matlab求出了条件方差方程，但是是个迭代，那么怎么计算具体的h1,h2,,,

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