【求助】得到GARCH模型后如何得到波动率估计序列？ - 经管之家

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【求助】得到GARCH模型后如何得到波动率估计序列？

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收藏 2015-03-23

毕业论文急需，已用SAS得到GARCH模型及其参数，想用它的波动率序列（条件方差）来计算VaR，求大牛指明详细步骤。。。

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2015-3-23 20:08:41

自己顶。。。T^T

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2015-3-26 13:49:20

求大牛出现解救。。。。

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2016-5-1 08:52:26

同求

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鱼儿的幸福

2017-1-14 22:47:49

解决了么有呀

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2017-2-5 11:57:48

楼主解决了吗~

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