R计算交互谱矩阵

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收藏 2013-03-27

请问各位大虾，R软件里有没有计算两个多维时间序列交互谱密度矩阵？
我找到在TSA中有mvspec可以计算一个多维时间序列的谱密度矩阵，不知道有没有计算交互谱密度矩阵的（cross spectrum matrix，如果两个时间序列都是三维的，这这个矩阵应该是3*3维的）

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一诺9257

2013-3-27 19:07:21

期待高手！

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gssdzc

2013-3-27 19:08:01

这个我也想知道

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mengqinqing

2013-3-27 19:46:58

有一个函数是spec.pgram可以计算两个一维时间序列的交互谱密度，我想应该有怎么计算两个多维时间序列的交互谱密度矩阵的吧？

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mengqinqing

2013-3-28 12:25:05

gssdzc 发表于 2013-3-27 19:08
这个我也想知道

你要用它做什么呢？

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gssdzc

2013-3-28 12:54:47

mengqinqing 发表于 2013-3-28 12:25
你要用它做什么呢？

测量经济周期，用互谱来测两个变量之间的相位等参数

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