请问各路大侠，如果两个时间序列之间判断无协整关系，还有必要再做格兰杰检验吗？

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收藏 2013-03-28

最近看了一篇论文，研究的是GDP与能源消费的关系，一篇老论文，04年的。里面得出结论GDP与能源消费不存在长期均衡，不具备协整关系。但是后来又进行了格兰杰检验，检验两者具有双向因果关系。请问，不存在协整关系，还用再进行格兰杰检验吗？协整关系和格兰杰检验到底有什么关系？

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xiangnideyu

2013-3-28 16:21:58

协整关系是检验变量之间是否存在“长期均衡”关系的，这个关系不是格兰杰因果关系，是一种关联。“协整检验之前不是要做一系列的单位根检验么，就是用来剔除会影响变量之间长期均衡的因素的，比如截距与趋势项等。所以协整关系实际上是一种回归，这种回归检验的是变量在一定假设条件下，长期存不存在一定的均衡关联。如果存在协整关系，那么后边就必须有修正模型，这个模型和格兰杰因果类似，就是变量之间的变动关系。

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xiangnideyu

2013-3-28 16:24:10

格兰杰因果关系只是检验某个变量是不是引起另一个变量的原因。他有定义的。可以去看定义

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