804967363 发表于 2013-10-21 09:44
对于非平稳序列但同阶单整，做协整检验的时候该用原始序列还是差分序列？

whachel1976 发表于 2013-10-21 17:17
用差分。
因为一阶差分后数据平稳。平稳数据序列是格兰德检验的前提。

804967363 发表于 2013-10-22 20:48
我觉得这样不太好，毕竟差分一次信息量损失还是很严重的。关键是如果这样，那非平稳序列经过n阶差分后都可 ...

804967363 发表于 2013-10-22 20:48
我觉得这样不太好，毕竟差分一次信息量损失还是很严重的。关键是如果这样，那非平稳序列经过n阶差分后都可 ...

zhaozhouhua 发表于 2013-4-21 15:54
如果不存在协整关系，说明两个时间序列（或者两个变量）不存在一种长期的稳定或均衡关系，因此也没有必要做 ...