关于格兰杰检验，求大神解释

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收藏 2013-04-18

一个三变量的VAR模型，二阶单整，模型长期均衡协整，在做格兰杰检验的时候三变量只存在两组互为格兰杰因果关系，还有一组没有格兰杰因果关系，那么我下面再做脉冲响应和方差分析还有意义吗？

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2013-4-18 17:31:24

如果你建立的var模型是稳定的就可以进行进一步脉冲分析，先要对var模型进行稳定检验

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2013-5-8 15:36:52

ermutuxia 发表于 2013-4-18 17:31
如果你建立的var模型是稳定的就可以进行进一步脉冲分析，先要对var模型进行稳定检验

感谢！

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2013-5-8 15:41:41

sheldonlee 发表于 2013-5-8 15:36
感谢！

还想追问一下，没有格兰杰因果关系的两个变量，这两个变量脉冲响应分析结果还能互相解释吗？

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